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如何正确理解自动交易系统(Expert Advisors)

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发表于 2013-5-26 14:08:43 |显示全部楼层
如何正确理解自动交易系统(Expert Advisors)编程, 智能交易

EA不是圣杯, EA只是工具, 而圣杯是一个传说.
本贴这里不是给EA作广告,而是让大家对EA有个正确的认识,
本人曾在美国担任某软件公司CTO,目前回国任职于国外一大型软件公司亚洲区域高级技术经理。业余做外汇交易7年了,中间曾经爆仓3次,其间跟过别人的单,研究过无数国外论坛里面大虾们的交易经验,最后研究智能交易迄今已有近3年时间。在这里客观公正的对智能交易软件作一个说明,以便于投资者正确面对广告满天飞吹破牛皮的EA广告(不仅限于外汇交易系统,本文同样适用于其他投资的交易系统,如:股票、期货等)。
EA: 即 Expert Advisors,英文缩写EA,中文意思专家顾问,俗称智能交易系统。它是一种操盘软件,运行时可由电脑代替交易员下单,从而实现机器自动交易。所有的订单开仓平仓完全由电脑来完成,消除人工看盘下单的情绪影响(恐惧与贪婪)。可24小时连续运行,一般支持多货币交易。这段看起来像在给EA做广告,不过这确实是EA最合理的解释。EA最大的优点就是操作不像人工那样会受心理影响,且可以24小时连续交易。
EA是设计人根据自己的交易经验基于历史数据建立的一个模型,所以EA并不能预测未来,其理论基于市场行情是会重现历史的。 根据这一特性,EA就必须能适应可能出现的绝大部分情况,也就是说它必须能通过尽可能多的数据测试。其意思就是,如果通过一个月的测试,那么只能表示该EA可以在这个月类似的行情中盈利,通过1年的测试就只能代表适用于相似于当年的市场行情。所以我们在设计或选用EA时,通过测试的时间越长,其可靠性就越高。
那么我们怎样识别这些测试可靠性呢?对于MT4的平台来说,首先必须要有10年的测试结果(目前最多只有10年左右的历史数据,因为这个平台的诞生只有这么久的历史,大于此时间的宣传也是假的),其次,查看它的下单策略,不能只看根据资金增长提高下单仓位的测试,意思是说,1W初始资金下0.1手,盈利5000以后下的0.15手,这类测试的盈利结果缺陷是盈利有可能是在下重仓时实现的,不一定可以稳定盈利,且实际交易中你的盈利不会始终用于交易而是会有出金以规避资金安全风险的。另一种就是始终使用同一仓位建仓,只有这种结果可以说明盈利的稳定性。比如我们自己设计的EA,使用3个月数据优化后测试的结果1W初始金其盈利可以达到20W以上,3年的测试可以超过120W,但是根据10年使用固定仓位只有42W,根据资金加大仓位盈利接近400W。但是我们最后应该相信的应该是那个10年42W的结果。
最后,我们必须要看EA的在线交易情况,可以不用在乎是模拟仓还是真仓,如是国外软件由于隐私问题,不会提供真仓供参考的,且EA是机械交易所以区别不大,这点不像人工交易真仓模拟仓交易心态不同而结果相差很大,例外的是那种每次下单盈利不足15点平仓的软件(这类模拟仓与真仓可能会出现很大的差别,且平台商不同结果也会相差很大)。可供参考的在线交易时间不得低于3个月的实时交易数据(由于测试帐户有效期问题,很少长时间的模拟帐户),如果是模拟仓,一定要向软件商获取围观密码进入平台查看,网上报表(包括及时更新的第三方监管报表)可信度是有限的,因为对于程序开发人员来讲,要过滤一份报表中的亏损是轻而易举的事。
EA不是圣杯,EA同样存在未知风险。使用EA需要有基本的交易知识与经验,并不是一个完全不懂交易的人投入资金挂上EA就一定能够赚钱的。
EA建立的模型仍然是有限时间段已经发生过的交易行情变化规律,而外汇市场的变化是随机的。随时可能出现以前从没有的行情。再有EA是不能参考基本面的,虽然基本面反映在价格中,但EA感知基本面变化有很大的延迟,这点无论是基于波段操作或是对冲操作的EA都不可能解决好的,趋势操作的将显得更严重些。这就要求投资者尽量避开数据日交易,并且在突发事件时能正确处置当前持仓。比如我们的EA 发生的唯一一次大亏损就是09年11月27日的迪拜危机出现时。由于需要真实反映EA的交易情况,我们的EA在线交易是不做人工干预的。 有兴趣的朋友可以对比我们的真实帐户,当时我发现这个行情时,就进行了重仓交易而盈利,而没有干预EA的交易。但如果我们在自己的真仓交易中就需要将这种方向反了的单果断平掉,而这就需要你有一定的交易经验了,因为这需要你能判断行情的真假。
EA不是圣杯,但一定存在相对能盈利的EA。真正的EA一定是通过了足够长时间的交易行情检验,克服了人性的弱点。
一个优秀的交易员,都是严格按照一个规则执行交易的。要做到这点必须经过长时间的磨练与实践经验的积累,这就相当于EA使用足够时间验证一样。使用EA辅助交易就相当于适应了之前已经出现过的行情变化,且EA是不带感情严格执行的,所以它克服了人性的弱点。EA经过电脑使用大量数据优化了交易规则,这点是人工不能做到的,任何一个交易员的人工交易方法事实上都很难不通过优化而直接通过这种测试(这也是为什么90%以上的投资者最后亏损的原因之一)。此时有人会问,那他们怎么仍然能保持总体的盈利而不亏损呢?呵呵,这里有句武侠小说里面的话最能解释这个问题,那就是“人剑合一”,优秀的交易员在长期的交易过程中已经融入了市场行情,已经达到了“心中无剑”的最高境界。而我们大多数投资者是手里拿着一把双刃剑在乱砍,偶尔砍中敌人,但自己也很难全身而退。




谢谢楼主,好东西一起分享、收藏了.......



佩服你,能发这么好的帖子,厉害








美元指数

基本特性:  美元是全球硬通货,是各国央行主要储备的货币,美国的政治经济地位决定了美元的地位;同时,美国也通过操纵美元汇率为其自身利益服务,有时甚至不惜以牺牲他国利益为代价。美国的一言一行对汇市的影响很大,因此,从美国自身利益角度去衡量美国对美元汇率的态度,对把握汇率走势非常重要。当美国以外的国际间发生危机事件时,资金往往希望寻求避风港,此时美元通常是第一个被考虑的对象。美国国内金融资本市场发达,同全球各地市场联系紧密,且国内各市场也密切相关。资金随时能在汇市、股市、债市之间流动,也能随时从国内流向国外,这种资金的流动对汇市具有重大的影响。美国国债收益率的涨跌,对美元汇率也会有很大影响。如果国债收益率上涨,将吸引资金流入,而资金的流入将支撑汇率的上涨;反之,则相反。因此,投资者可以从国债收益率的涨跌来判断市场对利率前景的预期,以决策汇市投资。

欧元/美元

基本特性:  欧元占美元指数的权重为57.6%,比重最大,因此,欧元基本上可以看做是美元的对手货币,投资者可参照欧元来判断美元强弱。欧元的比重也体现在其货币的特性和走势上,因为比重和交易量大,欧元是主要非美元币种里最为稳健的货币,如同股票市场里的大盘股,常常带动欧系货币和其它非美货币,起着领头羊的作用。因此,新手入市选择欧元作为主要操作币种颇为有利。美国方面,因其国家实力、影响力以及政治结构等原因,政府对货币的干预能力颇强,美元的长期走势基本上可以按照美国的意图来发展;而欧元的政治结构相对分散,利益分歧较多,意见分歧相应也多,因此欧盟方面影响欧元汇率的能力大打折扣,不能与美国同日而语。当欧美方面因利益分歧在汇率上出现博弈时,美国方面占上风是毋庸置疑的。欧元历史走势平稳,交易量大,不易被操纵,人为影响因素较少。因此,仅从技术分析的角度而言,对其较长趋势的把握更具有效性。除一些特殊市场状况和交易时段,一般而言,欧元在重要点位和趋势线以及形态上的突破,都是较为可靠性的。

英镑/美元

基本特性: 英国与欧元区经济、政治密切相关,且英国原为欧盟的重要成员国,因此欧盟方面的经济政治变动,对英镑的影响很大。相对于其它货币而言,英镑和欧元走得比较近。英镑是曾经的世界货币,目前则是最值钱的货币,因其对美元的汇率较高,但其交易量又远逊于欧元,因此其货币特性就体现为波动较强。而伦敦作为最早的外汇交易中心,交易员的技巧和经验都非常丰富,这些交易技巧在英镑的走势上得到了很好的体现。英镑相对欧元来说,人为因素较多,特别是短线的波动。因此,短线操作英镑是考验投资者功力的试金石,而那些经验和技巧欠缺的投资者,对英镑最好敬而远之。

澳元/美元

基本特性: 澳元是典型的商品货币, 商品货币的特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国、货币汇率与某种商品如原油黄金价格同向变动. 澳大利亚在煤炭、铁矿石、铜、铝、羊毛等工业品和棉纺品的国际贸易中占绝对优势,因此这些商品价格的上涨,对于澳元的正面影响是很大的,另外,尽管澳洲不是黄金的重要生产和出口国,但是澳元和黄金价格正相关的特征比较明显,还有石油价格。此外,澳元是高息货币,美国方面利率前景和体现利率前景的国债收益率的变动对其影响较大。

美元/加元

基本特性: 加元也属于商品货币,是西方七国里最依赖出口的国家,其出口占其GDP的四成,而出口产品主要是农产品和海产品。同时,加元是非常典型的美国集团货币(美元集团指的是那些同美国经济具有十分密切关系的国家,主要包括同美国实行自由贸易区或者签署自由贸易协定的国家,以加拿大、拉美国家和澳大利亚为主要代表),其出口的80%是美国,与美国的经济依存度极高。表现在汇率上,加元和美元走势基本一致。此外,加拿大是西方七国里唯一一个石油出口的国家,因此石油价格的上涨对加元是大利好消息,使其在对日元的交叉盘中表现良好。

美元/瑞郎

基本特性: 瑞士是传统的中立国,瑞士法郎也是传统的避险货币,政治动荡期间,能吸引避险资金流入。另外,瑞士宪法曾规定,每一瑞士法郎必须有40%的黄金储备支撑,虽然这一规定已经失效,但瑞士法郎同黄金价格仍具有一定心理上的联系。黄金价格的上涨,能带动瑞士法郎一定程度上的上涨。瑞士是一个小国,因此,决定瑞士法郎汇率更多的是外部因素,主要因素是美元的汇率;另外,因其也属于欧系货币,因此平时常跟随于欧元的走势。瑞士法郎货币量小,在特殊时期,特别是政治动荡引发对其大量的需求时,能很快推升瑞士法郎的汇率,且容易使该币值被高估。瑞士法郎是重要的风向标。这既表现在瑞士法郎是美元的“死对头”,当其对美元较其它欧洲货币走势强劲时,美元后市很可能下跌;同时又表现在对欧洲货币来说,瑞郎有如下定律可供遵循:

1、由瑞士法郎领涨的上涨是有力度的上涨。

2、由瑞士法郎领跌的下跌是有力度的下跌。

3、瑞士法郎疲软的上涨是反弹行情。

4、瑞士法郎坚挺的下跌,其下跌幅度将有限。

5、主流盘局中瑞士法郎的强弱暗示着盘局的突破方向。

美元/日元

基本特性: 日本国内市场狭小,为出口导向型经济,特别是近十余年的经济衰退,使出口成为其国内经济增长的救命草。因此,经常性地干预汇市、使日元汇率不至于过强、保持出口竞争力,已成为日本惯用的外汇政策。日本央行是世界上最经常干预汇率的央行,且日本外汇储备位居世界第二,干预汇市的能力较强。因此,对于汇市投资者来说,对日本央行的关注是必须的。日本干预汇市的手段主要是口头干预和直接入市,因此,日本央行和财政部官员经常性的言论对日元短线波动影响较大,是短线投资者需要重点关注的,也是短线操作日元的难点所在。同时日元也是一种避险货币.


不太了解这个的,觉得不错



嗯,是应该认识到EA是有其缺点的,不能一味的依靠它,只不过是把它作为我们交易的一个辅助就好了


谢谢楼主,好东西一起分享
~~~




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谢谢楼主,
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