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mex group-晨早快讯2020-01-15

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发表于 2020-1-15 14:28:27 |显示全部楼层
市场焦点
  • 交易偏好本周我们继续维持看好欧/美(EURUSD)看弱镑/美(GBPUSD)的偏好。近期随着中美签署第一阶段经贸协议,避险情绪回落,日元出现了较大幅度回撤,美/日(USDJPY)也因此升至110.2,不过,我们认为本周美/日的合理价位在109.5镑/美(GBPUSD)在前期超升以后如期回落,由于英国货币政策存在宽松预期,镑/美已下调至1.2900不过,后续还需继续关注英国能否顺利脱欧。除此以外,我们注意到CFTC资金流显示欧元的净空头依然处于极值并有资金流入,因此,我们维持欧元买入预期,投资者可参考MEX量化组合建立本周的欧元头寸。
  • 商品货币方面,各大商品货币在近期超升以后,纷纷出现了回调,本周我们认为回撤基本已经到位。澳大利亚山火持续,或将对经济构成较大打击。除此以外,上周我们一再吁投资者做多欧元兑其他货币,虽然在上周没有走出较好走势,但我们相信本周将会有好的预期。因此,我们维持继续买入欧元相对其他货币更为吸引;投资者可继续参考MEX量化组合每周调仓。值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MEX动量反转量化策略也因此而创新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。


  • MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢目标,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.1%,本周组合及截至北京时间01月15日8:20盈亏如下,利差(库存费)为正向。



摘要
  • CFTC资金流数据显示,欧元净空头仍处极值,日元净空头也进一步收敛,我们认为将有资金流入,并支持回涨。另外,英镑及瑞郎净多头也达极值。


  • 欧/美、镑/美也走出预期走势,可持有。
  • 中线维持看好商品。
目标价
欧/美
美/日
镑/美
美/加
澳/美
纽/美
短线
1.1150
109.50
1.3000
1.3070
0.6900
0.6600
中线
1.1170
109.50
1.2900
1.3100
0.6900
0.6600
目标价
WTI
XAU
短线
58.00
1,550
中线
58.00
1,550

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